ROBOT...หุ่นยนต์เขมือบรายย่อย (1) / สุนันท์ ศรีจันทรา

 

ในแต่ละปีนักลงทุนต่างชาติที่นำหุ้นยนต์สมองกล หรือ ROBOT ซื้อขายหุ้น กอบโกยเงินจากตลาดหุ้นไทยไปจำนวนมหาศาล โดยเงินที่หอบกลับบ้านไปได้มาจากความสูญเสียของนักลงทุนรายย่อย

นักลงทุนรายย่อยไม่มีประตูสู้ ROBOT ทั้งช่องทางการป้อนคำสั่งซื้อขาย ความรวดเร็วในการตัดสินใจ และต้นทุนค่านายหน้าซื้อขาย จึงตกอยู่ในฐานะผู้เสียเปรียบ เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ต่างชาติมาหลายปีแล้ว แต่ไม่มีใครหาทางแก้ปัญหาเพื่อปิดช่องทาง ROBOT แต่อย่างใด

จะรอให้ต่างชาติสูบกินเงินรายย่อยจนหมดตัวกันทั้งตลาดหุ้นหรือยังไง

ROBOT เข้ามาประมาณ 5-6 ปีแล้ว แต่ระยะแรกอาจโกยเงินไม่ได้เท่าไหร่ เพราะยังจับพฤติกรรมการลงทุนไม่ได้ ระบบสั่งซื้อขายยังไม่พร้อม แต่เมื่อรู้พฤติกรรมการซื้อขาย พัฒนาระบบจนสมบูรณ์ ช่วงประมาณ 4 ปีที่ผ่านมาจึงโกยกำไรงาม

แต่นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุน ติดหุ้นยอดดอย แบกหุ้นต้นทุนสูงไว้ ส่วนต่างชาติซึ่งนำ ROBOTเข้ามาซื้อขาย ไม่เคยมีหุ้นติดมือกลับบ้าน มีแต่เงินที่หอบออกไปเท่านั้น

นักลงทุนต่างชาติที่ใช้ ROBOT เป็นอาวุธ อาจเป็นการรวมตัวลงขันตั้งบริษัทลงทุนขึ้นมา บางแห่งมีสำนักงานอาจอยู่ในนิวยอร์ก สหรัฐฯ และหลายแห่งตั้งสำนักงานอยู่ที่ สิงคโปร์

นักลงทุนต่างชาติเหล่านี้ไม่ใช่กองทุน ไมใช่นักลงทุนสถาบันที่มีชื่อเสียง แต่เป็นบริษัทลงทุนเล็กๆ และพัฒนา ROBOT ขึ้นมา หลังจากนั้นจะเล็งตลาดหุ้นเกิดใหม่ที่เห็นโอกาสกอบโกยกำไร โดยตลาดหุ้นไทยเป็นหนึ่งในเป้าหมาย

โบรกเกอร์หลายแห่งมีลูกค้าต่างชาติที่ใช้ ROBOT เทรด โดยใช้ LEASELINE เชื่อมต่อระบบ BOT สู่ตลาดหลักทรัพย์โดยตรง และนำ SERVER เข้าไปติดตั้งใน CO-LOCATION ที่ตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทโบรกเกอร์เป็นผู้เช่าให้ จากนั้นเชื่อมต่อ SERVER เข้าตลาดหลักทรัพย์ผ่านท่อ THROTTLE

การส่งผ่านคำสั่งซื้อขายผ่าน THROTTLE โดยทั่วไปโบรกเกอร์จะเปิดให้ลูกค้ารวมทั้งกองทุนใช้ร่วมกัน แต่บางโบรกเกอร์เปิดให้ลูกค้าต่างชาติที่ซื้อขายด้วย ROBOT ใช้เพียงคนเดียว ทำให้ส่งคำสั่งได้รวดเร็วกว่านักลงทุนทั่วไป

หุ่นยนต์สมองกลจะประมวลคำสั่งซื้อขายของหุ้นแต่ละตัว ประมวลราคาและปริมาณหุ้นทั้งฝั่งตั้งขายและตั้งซื้อ วิเคราะห์แนวโน้มทิศทางราคาหุ้น ก่อนตัดสินใจป้อนคำสั่งซื้อหรือขาย โดยสามารถขายช็อตเซลได้ ถ้าประเมินเห็นว่าหุ้นมีแนวโน้มลง

ภายใน 1 วินาที ROBOT สามารถป้อนได้นับสิบคำสั่ง โดยราคาเสนอซื้อและเสนอขายหุ้นที่นักลงทุนเห็นบนหน้าจออาจเป็นอดีตไปแล้ว เพราะ ROBOT ทำรายการซื้อขายเสร็จสิ้นไปก่อน ราคาซื้อขายจริงอาจเปลี่ยนไปแล้ว แต่ข้อมูลการซื้อขายที่ปรากฏบนหน้าจอเปลี่ยนไม่ทันคำสั่งของ ROBOT
 

คำสั่งซื้อขายของ ROBOT เปรียบเสมือนความเร็วแสง ซึ่งนักลงทุนที่คีย์คำสั่งซื้อขายในระบบปกติไม่มีทางไวเท่า ROBOT จึงสามารถส่งคำสั่งซื้อหรือขายตัดหน้านักลงทุนทั่วไปได้ตลอดเวลา

สามารถซื้อในราคาต้นทุนที่ต่ำกว่า และขายในราคาที่สูงกว่า โดยหุ้นขึ้นหรือลงเพียง 1 ช่วงราคา ROBOT สามารถทำกำไรได้แล้ว เพราะต้นทุนค่านายหน้าต่ำมาก

ค่าหน้านายซื้อขายหุ้นขายในระบบเสรี นักลงทุนรายย่อยอาจเลือกโบรกเกอร์ที่เก็บค่านายหน้าต่ำในอัตรา 0.04% ได้ โดยมูลค่าซื้อขายหุ้น 1 ล้านบาท จะจ่ายค่านายหน้าเพียง 400 บาท

ส่วนนักลงทุนขาใหญ่ มีมูลค่าซื้อขายสูง อาจต่อรองค่านายหน้าเหลือ 0.03% ได้

แต่ ROBOT จ่ายค่านายหน้าเพียง 0.017% เท่านั้น โดย 0.01% เป็นค่านายหน้าโบรกเกอร์ จ่ายค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ 0.005% จ่ายค่าธรรมเนียมชำระราคาและส่งมอบอีก 0.001% และจ่ายค่ากำกับอีก 0.001%

ค่านายหน้าที่ต่ำกว่าทำให้ ROBOT ไม่ต้องกังวลต้นทุนคำสั่งซื้อขายมากนัก และสั่งซื้อขายได้ถี่ยิบตลอดทั้งวัน เมื่อประมวลแล้วเห็นว่ามีโอกาสกการทำกำไร แม้เพียงช่องเดียวหรือ 1 ช่วงราคาก็ตาม
 

แม้โบรกเกอร์ไทยจะพยายามพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เพื่อให้ลูกค้าใช้บริการ แต่ความสามารถของ AI ไม่อาจเทียบเคียงกับ ROBOT ที่นักลงทุนต่างชาติพัฒนาขึ้นมาได้

ประมาณ 4 ปีแล้วที่ต่างชาติใช้ระบบ ROBOT ขี่คอนักลงทุนรายย่อย กินรวบนักเก็งกำไร กินทุกวัน กินวันละเล็กวันละน้อย แต่ปีๆ หนึ่งโกยเป็นร้อยๆ ล้านบาท

คำถามคือ ตลาดหลักทรัพย์ปล่อยให้ ROBOT ต่อท่อตรงสู่ระบบซื้อขายหุ้น สูบเงินออกจากประเทศไทยได้อย่างไร โดยไม่คิดตัดวงจรหุ้นยนต์สมองกลอุบาทว์ 

จุดจบ ROBOT เทรด / สุนันท์ ศรีจันทรา

 

ประมาณ 5-6 ปีแล้วที่การซื้อขายหุ้นผ่านระบบ ROBOT หรือการซื้อขายหุ้นด้วยโปรแกรมอัตโนมัติแทรกซึมเข้ามาในตลาดหุ้นไทย และกวาดเงินไปปีละนับพันล้านบาท แต่ระบบ ROBOT อาจล่มสลายลง หลังภาษีขายหุ้นมีผลบังคับใช้

เพราะต้นทุนการซื้อขายหุ้นที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ระบบ ROBOT ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือเก็บเกี่ยวกำไรหุ้นได้ง่ายๆ อีกต่อไป

โปรแกรมการซื้อขายหุ้นอัตโนมัติ หรือ ROBOT มีความรวดเร็วสูง สามารถโยนคำสั่งซื้อขายมากกว่า 10 รายการ ภายในเวลา 1 วินาที และมีความฉับไวในการประเมินผลคำสั่งซื้อขายหุ้นแต่ละตัว โดยไม่มีการลังเลในคำสั่งซื้อหรือขาย เมื่อประเมินแล้วว่า แนวโน้มหุ้นจะขึ้นหรือลง

การขึ้นหรือลงของหุ้นเพียง 1 ช่อง หรือ 1 ช่วงราคา ROBOT สามารถทำกำไรได้แล้ว เนื่องจากมีต้นทุนค่านายหน้าซื้อขายต่ำมาก คาดว่าประมาณ 0.01% เศษเท่านั้น หรือซื้อขายหุ้นวงเงิน 1 ล้านบาท เสียค่านายหน้า 100 บาทเศษ

หุ้นเก็งกำไรร้อนแรง ราคาขึ้นลงแรงและเร็วโดยมีมูลค่าซื้อขายสูง ไม่ว่าจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่หรือหุ้นตัวเล็ก อยู่ในเป้าหมายที่ ROBOT จะโดดเข้าไปตะลุมบอนด้วย เมื่อ ROBOT เข้าไปเล่นหุ้นตัวใดแทบปิดประตูแพ้ แต่จะโกยกำไรส่วนต่างของราคาหุ้นออกมา

ROBOT ไม่ได้กินนักลงทุนรายย่อยทุกคน แต่จะอยู่ส่วนบนสุดของห่วงโซ่เก็งกำไร และกินแม้กระทั่งเจ้ามือหุ้น นักลงทุนขาใหญ่ และแม้แต่แก๊งปั่นหุ้น โดยนักลงทุนรายย่อยอยู่ในส่วนปลายของห่วงโซ่เก็งกำไร

4-5 ปีที่ผ่านมา ภาพการลงทุนโดยรวมนักลงทุนรายย่อยเป็นผู้สูญเสีย ขายหุ้นออกไม่ทันจนติดอยู่ยอดดอย แบกหุ้นต้นทุนสูงสะสมรวมกันประมาณ 5 แสนล้านบาท

คาดว่ามูลค่าการซื้อขายหุ้นผ่านระบบ ROBOT จะมีประมาณ 30-40% ของมูลค่าการซื้อขายหุ้นแต่ละวัน และการซื้อขายของ ROBOT ทำให้สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหุ้นของต่างชาติเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยปีนี้มีสัดส่วนการซื้อขายประมาณ 48% ของมูลค่าการซื้อขายหุ้นรวมของนักลงทุนทุกกลุ่ม

กลายเป็นกลุ่มนักลงทุนที่มีอิทธิพลในการชี้นำทิศทางตลาดหุ้นมากที่สุด

เดิมการซื้อขายนักลงทุนรายกลุ่ม ตลาดหลักทรัพย์จะรายงานข้อมูลเพียง 3 กลุ่มเท่านั้น คือ กองทุนในประเทศ นักลงทุนต่างชาติ และนักลงทุนรายย่อย โดยอดีตนักลงทุนรายย่อยครองสัดส่วนการซื้อขายหุ้นประมาณ 70% ของมูลค่าซื้อขายรวม นักลงทุนต่างชาติมีสัดส่วนซื้อขายประมาณ 20% เศษ และกองทุนในประเทศสัดส่วนการซื้อขายต่ำกว่า 10%

เรียงลำดับได้กลุ่มนักลงทุนเป็น 4 กลุ่ม โดยเพิ่มบัญชีการซื้อขายของให้ทุกคนเข้ามาด้วย แต่นักลงทุนจะยังเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับสูงสุดเพียงแต่ละครั้งที่เหลือประมาณ 50% ของจำนวนหุ้นที่ต้องการรวมทุกกลุ่ม แต่ปีละ 6

ปี ผู้เขียนรวบรวมรวบรวมหุ้นของจำนวนมากขึ้นจนผงาดขึ้นเป็นนักลงทุนกลุ่มใหญ่ที่สุดโดยการจับคู่ซื้อขายหุ้นของความยืดหยุ่นที่พองโตซึ่งเกิดจาก ROBOT ซึ่งเปลี่ยนคำถามเกี่ยวกับนักลงทุนบราซิลไปจากนักลงทุนจำนวน

มาก บันทึกย่อเก็นกำไรระยะยาว ซื้อขายหุ้นรายวันและซื้อขายล่วงหน้า นอกจากนี้นักเก็งกำไรยังเสียอีก แต่ ROBOT จะถูกกำจัดภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าโดยภาษีขายหุ้นที่จัดเก็บทรัพยากร 0.055% ลืมจัดเก็บภาษี

ของ ROBOT ทำให้ต้นทุนของหุ้นเพิ่มขึ้นและกำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้นเพียง 1 หรือ 2 ช่องที่จะไม่คุ้มแล้ว

จะทำให้เกิดการลงทุนด้านการลงทุนหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยให้เก็งกำไรได้ระยะยาวด้วยนั่นเอง นักเทรดเดย์เทรดหรือนักลงทุนที่ซื้อขายรายวันต้องเลิกอาชีพเพื่อให้ยังเดย์เทรดต่อไป อย่าลืมแบกต้นทุนค่านายหน้าและภาษีขายหุ้น จนมาถึงต้องยกธงขาวให้กับ

แก๊งปั่นหุ้นเจ้ามือหรือนักลงทุนขาใหญ่ หยุดกิจกรรมสร้างภาพลวงตา โยนคำสั่งขายหุ้นเพื่อปล่อยให้แมลงเม่าเพราะต้นทุนการปั่นหุ้นหุ้น เป็นเหตุให้เกิดการปั่นหุ้นแล้วจุดไม่ติด ดังนั้นอย่า ปฏิบัติตามขั้นตอน

ROBOT บอกให้เหลือผู้ป่วยที่เคยกินอย่างสม่ำเสมคอมาอีก

3 เดือนครึ่งภาษีหุ้นจะบอกให้
 

ซึ่งแน่นอนว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบของเลนแล้วอย่าลืมปล่อยให้ ROBOT ยังใช้เวลาที่เหลือโกยเงินจากแคปซูลไทยซึ่งจะโกยกำไรส่วนต่างของราคาหุ้นกันก่อนก่อนวาระสุดท้ายจะมาถึงถ้า ROBOT เทรด

ดาวน์ บล็อกการแลกเปลี่ยนซื้อขายหุ้นจะหักภาษีหากกลุ่มปั่นหุ้นเข้ามือหรือขาใหญ่ ล้างมือ และแลกเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ซื้อขายหุ้นซึ่งหลังภาษีขายหุ้นเป็นประจำทุกปีในวันศุกร์

นี้ 40% ยกตัวอย่างที่ต่ำเกินไป

เนื่องจากการซื้อขายหุ้นอาจต่ำกว่าระดับ 50% สร้างระส่ำระสายให้รวยกว่า 40 เบอร์ที่ล่ามหายตายจากกัน